Năm 11 tuổi, Li từ làng quê nghèo được đưa đến Bắc Kinh học ballet. Năm 1979, trong chuyến giao lưu văn hóa tại Texas, ông yêu một phụ nữ Mỹ. Hai năm sau, Li đào tẩu, trở thành vũ công chính cho Houston Ballet và nghệ sĩ chính của Australian Ballet.